Wahrscheinlichkeitstheorie
Georg Dolzmann

Semester
WiSe 2014 / 15

Inhaltsangabe / Literatur / empfohlene Vorkenntnisse
Dieses Seminar bietet eine Einführung in ein wichtiges Anwendungsgebiet der modernen
Wahrscheinlichkeitstheorie in der Finanzmathematik. Die Black-Scholes Formel ist das wohl
bekannteste Beispiel. Ausgehend von einem ganz einfachen Modell für die Entwicklung von
Aktienkursen, in dem die zeitliche Entwicklung durch das Werfen einer nicht notwendigerweise fairen
Münze beschrieben wird, lernen wir wichtige Begriffe wie Arbitragefreiheit, Optionen und
Hedgestrategien kennen. Auf der theoretischen Seite werden grundlegende Eigenschaften von
Martingalen eingeführt. Diese Thematik kann im Sommersemester 2015 weitergeführt werden,
wobei nach den zeitdiskreten Modellen, die in diesem Semester im Mittelpunkt stehen, dann
zeitkontinuierliche Modelle betrachtet werden.

Zeit und Raum der Veranstaltung
Mi 8-10 in M103

Art der Veranstaltung
Seminar

Zielgruppen
Bachelor, Master, Lehramt Gymnasium

Anmeldedetails
Per email oder persönlich beim Dozenten. Vorbesprechung am Dienstag, dem 1. Juli 2014, um 12h
im M201 (Sitzungszimmer der Mathematik)

Leistungsnachweise, die Teilnahmevoraussetzung sind
Ausarbeitung des Seminarvortrags, kurze Zusammenfassung und Seminarvortrag

Prüfungsbestandteile
Schriftliche Ausarbeitung und Seminarvortrag

Termine und Dauer von Prüfung und erster Wiederholungsprüfung
Vortrag von etwa 90 Minuten

Durchführung der zweiten Wiederholungsprüfung
-

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen
In der Vorbesprechung oder per email beim Dozenten.

Liste der Module
BSem, MV, MSem, LGySem

Leistungspunkte
6 LP bei Bestehen des Moduls