(Bachelor)Seminar: Angewandte Mathematik - Stochastische Prozesse
Georg Dolzmann

Semester
SoSe 2015

Inhaltsangabe / Literatur / empfohlene Vorkenntnisse
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht eine Einfuehrung in stochastische Prozesse mit Anwendungen in
der Finanzmathematik. Als Literatur werden die Buecher von Oksendal (Stochstic Processes), Shreve
(Stochastic Calculus for Finance II) und Bauer (Wahrscheinlichkeitstheorie) verwendet.

Zeit und Raum der Veranstaltung
Mi 8-10 in M103

Art der Veranstaltung
Seminar

Zielgruppen
Bachelor, Master

Anmeldedetails
Interessenten melden sich bitte bis zum 27.1.2015 bei Fabian Christowiak per email oder in M 112A
an.

Leistungsnachweise, die Teilnahmevoraussetzung sind
Keine. Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie bis zum Begriff der bedingten Erwartung und des
Martingals werden vorausgesetzt.

Prüfungsbestandteile
Selbststaendige Vorbereitung, Seminarvortrag, Handout,  Teilnahme am mathematischen Diskurs. Falls
die Veranstaltung nicht als Bachelorseminar belegt wird, ist eine schriftliche  Ausarbeitung des
Vortrags anzufertigen. 

Termine und Dauer von Prüfung und erster Wiederholungsprüfung
Vortrag/Vortraege von (jeweils) 90 Minuten, Termin nach Vereinbarung. Im Bachelorseminar sind zwei
bis drei Vortraege zu halten. 

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen
FlexNow

Liste der Module
BSem, MSem, MV

Leistungspunkte
3 von 12 LP in BSem bei Abschluss des Moduls; 6 LP bei MSem, MV