Bachelorseminar: Angewandte Mathematik - Stochastische Prozesse
Georg Dolzmann

Semester
WiSe 2015 / 16

Inhaltsangabe / Literatur / empfohlene Vorkenntnisse
In diesem Bachelorseminar werden Arbeiten zu den Themen Brown'sche Bewegung, Ito-Integral,
Ito-Formel, Black-Scholes Formel für die Bewertung von europäischen Optionen und weitere
Anwendungen besprochen. 

Zeit und Raum der Veranstaltung
Mi 8-10 in M103

Art der Veranstaltung
Bachelorseminar

Zielgruppen
Bachelor

Anmeldedetails
Wenn Sie bei mir im Wintersemester 2015-16 eine Abschlussarbeit zu dieser oder einer anderen
Thematik schreiben möchten, so setzen Sie sich bitte mit mir persönlich rechtzeitig in
Verbindung.

Prüfungsbestandteile
Seminarvorträge, selbstständiges Erarbeiten eines Textes und Ausarbeiten von Beispielen
und Anwendungen, Reflexion über die Thematik und Anleitung zum Erlernen der Gesamtthematik der
Vorträge.

Termine und Dauer von Prüfung und erster Wiederholungsprüfung
nach Vereinbarung

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen
Flex Now

Liste der Module
BSem

Leistungspunkte
BSem, MSem, LGySem: siehe Modulkatalog. MV und Nebenfach: 4,5 LP bei Studienbeginn ab WS 15/16, 6 LP
bei Studienbeginn vor WS15/16