Bachelorseminar: Angewandte Mathematik - Stochastische Prozesse
Georg Dolzmann

Semester
SoSe 2016

Inhaltsangabe / Literatur / empfohlene Vorkenntnisse
In diesem Bachelorseminar werden Arbeiten zu den Themen Brown'sche Bewegung, Ito-Integral,
Ito-Formel, Black-Scholes Formel für die Bewertung von europäischen Optionen bzw. Futures
und/oder weitere
Anwendungen wie Modellierung von Finanzmärkten oder Fragen der Portfoliooptimierung besprochen.

Zeit und Raum der Veranstaltung
Di 16-18 in M101

Art der Veranstaltung
Seminar

Zielgruppen
Bachelor

Anmeldedetails
Beim Dozenten, auch per email

Prüfungsbestandteile
Seminarvorträge, selbstständiges Erarbeiten eines Textes und Ausarbeiten von Beispielen
und Anwendungen, Reflexion über die Thematik und Einordnung des eigenen Themas in die
Gesamtthematik aller
Vorträge. Aktive Teilnahme an der wissenschaftlichen Diskussion. 

Termine und Dauer von Prüfung und erster Wiederholungsprüfung
nach Vereinbarung

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen
FlexNow

Liste der Module
BSem

Leistungspunkte
gemaess Modulkatalog