Einführung in die Finanzmathematik
Alexander Huber (Helmut Abels)

Semester
WiSe 2011 / 12

Inhalt:
Die Vorlesung gibt einen Einblick in die Themen und Methoden der modernen Finanzmathematik. Untersucht werden sogenannte Derivate, also Finanzverträge, deren Wert von einem Satz zugrunde liegender Wertpapiere abhängt. Im Rahmen mathematischer Marktmodelle können Derivate mit Hilfe des No-Arbitrage-Prinzips, das heißt unter Ausschluss risikoloser Gewinnmöglichkeiten, bewertet werden. Dabei spielen äquivalente Martingalmaße eine zentrale Rolle. Vorgestellt und genauer untersucht werden insbesondere Europäische und Amerikanische Optionen. Neben der Bewertung derivater Finanzinstrumente spielt auch die (teilweise) Absicherung (das sogenannte "hedging") des vorhandenen Verlustrisikos eine wichtige Rolle. Weitere Stichpunkte der Vorlesung sind Portfoliooptimierung und Risikomaße.

Literatur:
N. H. Bingham and R. Kiesel. "Risk-Neutral-Valuation'', Springer, 2000
R. Elliot and P. Kopp. "Mathematics of Financial Markets'', Springer, 1999
H. Föllmer and A. Schied. "Stochastic Finance'', de Gruyter, 2002

Vorkenntnisse:
Analysis I-III, Lineare Algebra I-II, Wahrscheinlichkeitstheorie

Nummer im Vorlesungsverzeichnis
51 106

Zeit und Raum der Veranstaltung
Mo 14-16 Uhr, Raum M 102

Art der Veranstaltung
Vorlesung

Zielgruppen
Bachelor, Master, Lehramt Gymnasium, Diplom

Prüfungsbestandteile
Benoteter Leistungsnachweis: Mündliche Prüfung bei Herrn Abels.
Unbenoteter Leistungsnachweis: Mündliche Prüfung bei Herrn Abels.
Für Details bitte Rücksprache mit Herrn Abels!

Termine und Dauer von Prüfung und erster Wiederholungsprüfung
Nach Absprache.

Termin und Dauer der zweiten Wiederholungsprüfung
Nach Absprache.

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen
Nach Absprache.

Anteile der Bestandteile an der Note
Die Note der mündlichen Prüfung.

Bedingungen für einen unbenoteten Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung bei Herrn Abels.

Liste der Module
BV, MV, MAngAn, LGy: verbuchbar im Bereich der freien Leistungspunkte der Hochschule.

Leistungspunkte
4,5