Seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie

Inhalt: Wir beschäftigen uns mit so genannten Stochastischen Prozessen. Das sind einfach Familien von Zufallsvariablen. Wir stellen uns einen stochastischen Prozess als eine zufällige Größe vor, die sich über die Zeit zufällig verändert. Je nach dem, wie sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Größe verändert, ergeben sich unterschiedliche Klassen stochastischer Prozesse. Wir studieren vor allem die Markowschen Ketten, die Brownsche Bewegung und den Poisson-Prozess, sowie deren zahlreiche Anwendungen, u.a. in der Kodierungstheorie und in der Finanzmathematik. Wir werden außerdem die Theorie im Umfeld des Zentralen Grenzwertsatzes vertiefen. All dies wären typische Themen einer Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II. Empfohlene Vorkenntnisse: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (nicht verpflichtend)

Anmeldedetails Sie können sich in der Vorbesprechung anmelden. Der Termin dafür ist: Mi, 17.07.13, 16 Uhr, Sitzungszimmer (M201). Falls Sie zu diesem Termin keine Zeit haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail (an mail@nikno.de).

Anmeldeverfahren und Termine zu den Prüfungsbestandteilen Die Anmeldung zum Seminar findet in der Vorbesprechung statt. Falls Sie zu diesem Termin keine Zeit haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail (an mail@nikno.de).